關于嚴加安院士6月12日-16日來訪講座及短課的安排
授講人：嚴加安（院士）
簡介：嚴加安院士是中國科學院數學與系統科學研究院應用數學研究所研究員、博士生導師。主要從事隨機分析和金融數學研究，在概率論、鞅論、隨機分析和白噪聲分析領域取得多項重要成果。建立了局部鞅分解引理，為研究隨機積分提供了簡單途徑；給出了一類可積隨機變量凸集的刻畫，該結果在金融數學中有重要應用；用統一簡單方法獲得了指數鞅一致可積性準則；提出了白噪聲分析中新框架。
2017年6月12日-16日講課地點均在：華中科技大學創新研究院恩明樓205室 一、講座安排
講座時間：2017年6月12日 晚上7：00-8：30
講座題目：“概率論、隨機分析與金融數學”。
講座摘要：本報告介紹嚴老師對概率論、隨機分析與金融數學的若干貢獻，其中包括：局部鞅分解引理，指數鞅一致可積性準，本性上確界與條件期望可交換準則， 轉移函數的密度公式，Kreps-Yan定理，風險度量等 二、短課安排
《測度論與概率論基礎》課程系統介紹測度與積分理論，以及相關的概率論基礎知識。
課程對象為數學專業高年級本科生和研究生，要求學生有數學分析基礎知識。分為五講： 第一講：單調類定理（集合形式），測度擴張定理
時間：2017年6月12日上午8：30-11:30 第二講：單調類定理（函數形式），可測函數序列的收斂性
時間：2017年6月13日上午8：30-11:30 第三講：積分，不定積分與符號測度，L^p空間及其對偶
時間：2017年6月14日上午8：30-11:30 第四講：乘積測度，Fubini定理，無窮乘積空間上的概率測度，測度的收斂
時間：2017年6月15日上午8：30-11:30 第五講：獨立性，條件數學期望與條件獨立性，隨機變量族的一致可積性
時間：2017年6月16日上午8：30-11:30
教材和參考書： 嚴加安：《測度論講義》（第二版） ， 科學出版社，2004。 |
